Modelagem de risco de crédito via modelo de chances de riscos proporcionais

Abstract

Este trabalho investiga a gestão do risco de inadimplência na concessão de crédito, uma preocupação central para instituições financeiras. O objetivo principal foi aplicar o Modelo de Chances de Riscos Proporcionais (MCRP) para a modelagem do risco de crédito, desenvolvendo um escore capaz de classificar clientes com base em sua probabilidade de inadimplência. O MCRP foi escolhido por sua flexibilidade em lidar com a natureza discreta do tempo até a inadimplência e por sua capacidade de extrair informações detalhadas sobre o comportamento do cliente. A metodologia foi validada com dados simulados, demonstrando que o escore de risco proposto ´e robusto, apresenta desempenho consistente e superior a técnicas tradicionais como o modelo logístico. Conclui-se que o escore é uma contribuição eficaz para a literatura de modelagem de risco de crédito, oferecendo uma ferramenta prática para a tomada de decisões na concessão de crédito.