Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.unb.br/handle/10482/5001
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Aquiles Rocha de Farias.pdf3,63 MBAdobe PDFView/Open
Title: Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas
Authors: Farias, Aquiles Rocha de
Orientador(es):: Coutinho, Paulo Cesar
Assunto:: Distribuição hiperbólica
Apreçamento de derivativos
Transformada de Esscher
Análise matemática
Bolsa de valores
Ações (Finanças)
Economia
Equações
Issue Date: 14-Jun-2010
Citation: FARIAS, Aquiles Rocha de. Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas. 2006. 111 f. Tese (Doutorado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Abstract: Nesta tese utilizamos distribuições hiperbólicas generalizadas, que geram processos de Lévy descontínuos, para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. Depois apresentamos as distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas Afins e também a utilizamos para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. São utilizados dados de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Taxa de Câmbio de Reais por Dólar e Índices de Ações internacionais. No final, utilizando medidas de qualidade de ajuste, mostramos que as distribuições aqui apresentadas são melhores para se modelar ativos e que também proporcionam uma melhora no apreçamento de derivativos. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this thesis we use generalized hyperbolic distributions, that are laws of L´evy processes with jumps, to model Brazilian assets and price derivatives. Then we present the Multivariate Affine Generalized Hyperbolic distributions and also use it to model Brazilian assets and price derivatives. We use data from stocks traded at Bolsa de Valores de S˜ao Paulo, Exchange Rate of Reais by D´olar and international Stock Indexes. At last, using goodness of fit measures, we show that the distributions presented here are better in asset modeling and in derivative pricing.
Description: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2006.
Appears in Collections:ECO - Doutorado em Economia (Teses)

Show full item record Recommend this item " class="statisticsLink btn btn-primary" href="/handle/10482/5001/statistics">



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.