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2006_Aquiles Rocha de Farias.pdf3,63 MBAdobe PDFView/Open
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dc.contributor.advisorCoutinho, Paulo Cesar-
dc.contributor.authorFarias, Aquiles Rocha de-
dc.date.accessioned2010-06-14T19:39:31Z-
dc.date.available2010-06-14T19:39:31Z-
dc.date.issued2010-06-14-
dc.date.submitted2006-12-04-
dc.identifier.citationFARIAS, Aquiles Rocha de. Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas. 2006. 111 f. Tese (Doutorado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/5001-
dc.descriptionTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2006.en
dc.description.abstractNesta tese utilizamos distribuições hiperbólicas generalizadas, que geram processos de Lévy descontínuos, para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. Depois apresentamos as distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas Afins e também a utilizamos para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. São utilizados dados de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Taxa de Câmbio de Reais por Dólar e Índices de Ações internacionais. No final, utilizando medidas de qualidade de ajuste, mostramos que as distribuições aqui apresentadas são melhores para se modelar ativos e que também proporcionam uma melhora no apreçamento de derivativos. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACTen
dc.description.abstractIn this thesis we use generalized hyperbolic distributions, that are laws of L´evy processes with jumps, to model Brazilian assets and price derivatives. Then we present the Multivariate Affine Generalized Hyperbolic distributions and also use it to model Brazilian assets and price derivatives. We use data from stocks traded at Bolsa de Valores de S˜ao Paulo, Exchange Rate of Reais by D´olar and international Stock Indexes. At last, using goodness of fit measures, we show that the distributions presented here are better in asset modeling and in derivative pricing.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleModelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadasen
dc.typeTeseen
dc.subject.keywordDistribuição hiperbólicaen
dc.subject.keywordApreçamento de derivativosen
dc.subject.keywordTransformada de Esscheren
dc.subject.keywordAnálise matemáticaen
dc.subject.keywordBolsa de valoresen
dc.subject.keywordAções (Finanças)en
dc.subject.keywordEconomiaen
dc.subject.keywordEquaçõesen
dc.location.countryBRAen
Appears in Collections:ECO - Doutorado em Economia (Teses)

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