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Universidade de Brasília

Navegando por Assunto Risco de crédito

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Data de publicaçãoData de defesaTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es)
5-jan-202630-set-2025Agregação de riscos de mercado e de crédito : abordagens estocástica e de séries temporais, com cópulasFreitas, Lígia LouzadaGuevara Otiniano, Cira Etheowalda-
2013-Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de créditoMileo, Rafael; Kimura, Herbert; Kayo, Eduardo Kazuo--
25-fev-20166-jul-2015Collection scoring via regressão logística e modelo de riscos proporcionais de CoxMachado, Aline RodriguesNakano, Eduardo Yoshio-
8-mai-20176-fev-2017Determinantes do rating de instituições financeiras : uma análise em países emergentes e não emergentesGomes Neto, João TupinambáNiyama, Jorge Katsumi-
5-dez-202331-mai-2023Essays in machine learning applications in credit riskSaavedra, Cayan Atreio Portela BárcenaKimura, Herbert-
26-mai-201614-mar-2016Estudo comparativo entre técnicas de aprendizado de máquina para estimação de risco de créditoAniceto, Maísa CardosoKimura, Herbert-
15-set-202230-mai-2022Estudo comparativo entre técnicas de machine learning para classificação do tomador PJ – MPE (Micro e Pequenas Empresas)Mourão, Victor Damião GontijoCajueiro, Daniel Oliveira-
2-set-202215-jun-2022Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de créditoBraga, Patrícia Kely PenhaKimura, Herbert-
21-jul-202013-fev-2020Factor analysis dos determinantes globais de ratings do risco soberano aplicado ao Brasil : relevância dos ciclos políticos eleitorais nas avaliações de créditoOliveira, Valdemir Regis Ferreira deBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo de-
abr-2017-Geographically weighted logistic regression applied to Credit Scoring modelsAlbuquerque, Pedro Henrique Melo; Medina, Fabio Augusto Scalet; Silva, Alan Ricardo da--
8-set-202214-jun-2022Gerenciamento integrado de riscos : modelos de predição de risco de crédito em Machine Learning para a identificação de ativos problemáticos em uma instituição financeira – segmento habitacional PFSilva, Juelline ShelciCajueiro, Daniel Oliveira-
29-jun-202210-fev-2022Implementação do cálculo da perda esperada de crédito para as demonstrações contábeis em IFRS 9 no BrasilCosta, João Paulo VieiraSouza, João Carlos Félix-
9-ago-202230-mai-2022A influência dos cenários macroeconômicos na atribuição da perda esperadaAlmeida, Adriana deRossi, Marina Delmondes de Carvalho-
12-jul-202228-abr-2022Integração do risco socioambiental no modelo de análise de risco de crédito : um estudo baseado em empresas listadas na B3Brum, Renata Mamedes deCajueiro, Daniel Oliveira-
31-ago-202214-jun-2022Método para estimativa da Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) usando uma operação de varejoBarbosa, Edson Luiz de CarvalhoCajueiro, Daniel OliveiraCarvalho, Pablo José Campos de
19-mai-202225-fev-2022Modelagem da probabilidade de default com uso de séries temporaisThomazi, Janaina de Alcântara Buzachi Garcia--
8-dez-202127-set-2021Modelagem de risco de crédito via LSTMAlmeida, Gustavo DurãesNakano, Eduardo Yoshio-
5-jan-202620-jun-2025Modelagem de risco de crédito via modelo de chances de riscos proporcionaisRibeiro, Filipe Oliveira do ValeNakano, Eduardo Yoshio-
17-jun-201917-dez-2018Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivosMaia, Marcia AraujoNakano, Eduardo YoshioGomes, Juliana Betini Fachini
21-jan-20208-jul-2019Modelo de estresse de risco de crédito para instituição financeiraPereira, João VicenteSouza, João Carlos Félix-
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