Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras

Abstract

A distribuição beta é muito versátil e flexível para modelar proporções, pois sua densidade pode assumir diferentes formas, dependendo dos valores dos parâmetros que a indexam. Nesse sentido, modelos com suporte na distribuição beta são candidatos naturais para modelagem da taxa de inadimplência das instituições financeiras. Neste trabalho propõe-se o uso de modelos com suporte na distribuição beta em testes de estresse para inadimplência de risco de crédito, por meio de estrutura de regressão como função de um conjunto de covariáveis macroeconômicas. As inferências desenvolvidas foram baseadas nas metodologias clássica e bayesiana. É apresentada discussão a respeito de sua definição, resultados de inferências, aplicação com dados reais em comparação a modelos tradicionais e simulações para avaliar a qualidade das aproximações utilizadas nas inferências sobre os parâmetros em amostras finitas.