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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.unb.br/handle/10482/5494
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Title: Tratamento numérico para equações diferenciais estocásticas através do método da linearização local
Authors: Bento, Sérgio Souza
Orientador(es):: Lucero, Jorge Carlos
Assunto:: Processo estocástico
Equações diferenciais
Issue Date: 2007
Citation: BENTO, Sérgio Souza. Tratamento numérico para equações diferenciais estocásticas através do método da linearização local. 2007. 51 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007.
Abstract: Neste trabalho, estudamos o método numérico da Linearização Local (LL para resolução numérica de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs). Inicia mente, apresentamos definições e resultados preliminares que fornecem o devid suporte teórico para o desenvolvimento deste trabalho, incluindo: processo de W ener, teorema de existência e unicidade de solução de EDEs e a expansão de Ito Taylor estocástica. Em seguida, apresentamos duas versões recentes do método LL com as respectivas implementações computacionais, seguidas de exemplos numér cos. Mencionamos, ainda, algumas vantagens do método LL em relação aos método numéricos tradicionais. O estudo está baseado nos trabalhos de Biscay, Jimenez, R era, e Valdes (An. Inst. Stat. Math. 48: 631-644, 1996) e Jimenez, Shoji, e Oza (J. of Stat. Phys., 94:587-602, 1999). _____________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this work, we study the Local Linearization method for the numerical solutionof Stochastic Diferential Equations(SDEs). Initially,wepresentdefinitions and preliminaries results that provide the theoretical support for the development of this work, such as: Wiener process, existence and uniqueness theorem of solution for SDEs and the stochastic Ito-Taylor expansion. We present the two recent versions of the LL method, with their respective computational implementations, followed by numerical examples. We also mention, some advantages of the LL method over traditional numerical methods. The study is based on the works by Biscay, Jimenez, Riera, and Valdes (An. Inst. Stat. Math. 48: 631-644, 1996) and Jimenez, Shoji, and Ozaki (J. of Stat. Phys., 94:587-602, 1999).
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2007.
Texto parcialmente liberado pelo autor.
Appears in Collections:MAT - Mestrado em Matemática (Dissertações)

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