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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.unb.br/handle/10482/40489
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Title: Modelos autorregressivos com memória variável
Authors: Rangel, Pedro Assunção
Orientador(es):: Sampaio, Jhames Matos
Coorientador(es):: Moreira, Lucas
Assunto:: Séries temporais
Modelos autorregressivos
Distribuição estável
Distribuição (Probabilidades)
Issue Date: 9-Apr-2021
Citation: RANGEL, Pedro Assunção. Modelos Autorregressivos com Memória Variável. 2020. 122 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020.
Abstract: Esse trabalho estuda o comportamento do processo autorregressivo com memória variável, primeiramente de forma teórica, e como a distribuição estável afeta o comportamento para diversos valores do parâmetro estável α. Em seguida, são estudados dois métodos de estimação dos coeficientes do processo com distribuição estável, pelo método dos mínimos quadrados e pelo método de máxima verossimilhança. Finalmente, são aplicados esses métodos em duas séries temporais reais, uma sobre o número de manchas solares, e a segunda sobre o número de linces capturados anualmente. Concluiu-se que nesses casos, pela presença de caudas pesadas nas distribuições, o modelos AR-MV(p) com distribuição estável foi mais adequado do que o processo AR(p).
Abstract: This work studies the behaviour of autoregressive models with variable memory, firstly on theory, and how the stable distribution affects this behaviour for different values of the stable parameter α. Then, two methods are studied to estimate the coefficients of the process with stable distribution, by least squares and by maximum likelihood. Finally, those methods are applied to two real time series, the first on the sunspot number, and the second one on the annual lynx number. In conclusion, for these cases the AR-MV(p) models were more adequate than the AR(p) process, due to the heavy tails present on the distributions.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2020.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Appears in Collections:EST - Mestrado em Estatística (Dissertações)

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