Titre:	Modelo de estresse de risco de crédito para instituição financeira
Auteur(s):	Pereira, João Vicente
Orientador(es)::	Souza, João Carlos Félix
Assunto::	Risco de crédito Inadimplência (Finanças) Risco sistêmico Econometria
Date de publication:	21-jan-2020
Data de defesa::	8-jui-2019
Référence bibliographique:	PEREIRA, João Vicente. Modelo de estresse de risco de crédito para instituição financeira. 2019. xiv, 87 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
Abstract:	The impacts that come from financial disasters reinforce the need for effective instruments of financial stability for the detection of systemic risk. This one presents the stress test as an analysis tool for the evaluation of the resilience of a financial institution. A Bottom-up stress-testing methodology is proposed, aiming at calculating the expected loss index in any granularity of the credit portfolio. In the development a large data partition was used to elaborate a macroeconomic model integrated to the risk factors established in Basel II. The database was constituted with information covering the periods from December 2012 to October 2017, as the modeling period, and from November 2017 to February 2018, as a period of validation out of time. The obtained model considered macroeconomic (GDP, Interest Rate, CPI Index, Exchange and Country Risk) and idiosyncratic (customer risk and overdraft) variables. In order to obtain the prospective projections, the scenarios provided by the Central Bank of Brazil were used. The model is able to control the specific heterogeneity of the individual, as well as generating predictions from several periods for the distribution of losses, conditioned to specific macroeconomic scenarios. The application of the methodology to a financial institution showed a loss index expected in the stress scenario of 6.2%, with a 32% variation between the base and stress scenario, emphasizing their resilience.
metadata.dc.description.unidade:	Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC)
Description:	Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019.
metadata.dc.description.ppg:	Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional
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Collection(s) :	Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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