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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.unb.br/handle/10482/6431
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Title: Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional
Authors: Guedes, Ligia Maria de Meneses
Orientador(es):: Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de
Assunto:: Risco operacional
Seguros
Capital econômico
Risco (Economia)
Issue Date: 2006
Citation: GUEDES, Ligia Maria de Meneses. Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional. 2006. 57 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Econômica de Negócios)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Abstract: O objetivo dessa pesquisa é explicitar a integração de contratos de seguros em modelos de risco operacional. Para tanto, a modelagem utiliza simulações de Monte Carlo para agregar as distribuições de severidade e de freqüência; e para estimar o VaR operacional, a perda média e o capital econômico. Essas medidas são obtidas sem e com a utilização de contratos de seguro. Com relação à severidade das perdas, as séries históricas estudadas foram modeladas pelas distribuições exponencial, log-normal e gamma, enquanto para a modelagem da freqüência a distribuição que melhor se ajustou aos dados empíricos foi a binomial negativa. Considerando as simulações que utilizam contrato de seguro, com franquia de valores mais baixos, constata-se que a modelagem apura um volume para o capital econômico inferior ao volume calculado nas simulações sem a utilização do seguro, indicando, portanto, que com o uso de seguro de risco operacional é possível alocar menos capital, para fazer frente às perdas inesperadas, dependendo do valor estipulado para a franquia. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT
The purpose of this research is to explicit the insurances contracts integration in operational risk models. The modeling uses Monte Carlo simulations to aggregate the distributions of severity and frequency, estimates the operational VaR, the average loss and the economic capital. These measures are obtained without and with the insurance contracts utilization. Regarding to the losses severity, the historical series studied was modeled by exponential, log-normal and gamma distributions while for the frequency modeling, the distribution that was better adjusted to the empirical facts was the negative binomial. Considering the simulations that uses insurance contract, with shorter value deductible, it can be observed that the modeling shows a volume for the economic capital lower than the volume calculated in the simulations without the insurance utilization, indicating, therefore, that by using the operational risk insurance is possible to allocate less capital for unexpected losses, depending on the value stipulated for the deductible.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
Appears in Collections:ECO - Mestrado em Economia (Dissertações)

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