Vulnerabilidade e eficiência no setor energético brasileiro : uma análise estocástica com Modelos DEA e Forecast

Abstract

Para alcançar o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS7), é crucial ter algoritmos e modelos que possam prever com precisão e melhorar a eficiência dos processos. Estas ferramentas fornecem contribuições valiosas para as estratégias de planejamento dos tomadores de decisão. Neste estudo, foi utilizado análise envoltória de dados (DEA) e algoritmos de bootstrap para analisar a eficiência energética do Brasil de 2004 a 2023. Foi comparado o desempenho dos modelos de média móvel integrada autorregressiva (ARIMA) e de média móvel integrada autorregressiva sazonal (SARIMA) para previsão a tendência das variáveis nos próximos vinte e quatro meses. Além disso, é aplicado o modelo de heterocedasticidade condicional autorregressiva generalizada (GARCH) para avaliação das previsões diárias de preços do ELET3 correlacionadas com as tendências dos preços da energia industrial e do PIB. O estudo traz conclusões importantes sobre o cenário energético brasileiro. Conforme os resultados encontrados, a taxa anual de consumo de energia deverá aumentar em média 2,1% até 2030, o que é acompanhado por uma tendência de crescimento do PIB. Utilizando as tecnologias existentes no país, é possível reduzir os custos com consumo de energia elétrica em uma média de 30,58%, mantendo o mesmo valor do PIB. Além disso, foi encontrada uma correlação negativa significativa de 33,91% entre a variável ELET3 e o preço médio da energia na indústria, sugerindo que, à medida que a ELET3 diminui, o preço tende a aumentar. Ademais, observou-se um aumento na volatilidade dos preços das ações durante períodos marcados por problemas climáticos severos, como secas e estiagens, bem como flutuações causadas pela COVID-19. Os achados revelaram uma tendência de queda nos preços das ações juntamente com o aumento da instabilidade do mercado, indicando a eficácia do modelo GARCH para os agentes interessados em compreender o setor do mercado de energia.