| DC Field | Value | Language |
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| dc.contributor.advisor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Gustavo Maia Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-13T04:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-13T04:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
| dc.date.submitted | 2022-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Gustavo Maia Rodrigues. A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation. 2022. 73 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/48838 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Há mais de um século, a comunidade acadêmica estuda o mercado financeiro na tentativa de
entender seu comportamento para maximizar os lucros. Este trabalho procura maneiras de
maximizar os resultados no mercado financeiro criando um procedimento de duas fases que
chamamos de MAB-MMAR.
Primeiro, estabelece-se modelos generativos individuais para cada ativo, para simular, via Monte
Carlo, retornos futuros, usando Multifractal Model of Asset Returns (Mandelbrot, Fisher, and
Calvet, 1997) que é capaz de multiescalar os momentos da distribuição de retorno sob escalas
temporais, sendo uma alternativa às representações do tipo ARCH que tem sido o foco de
pesquisas empíricas sobre a distribuição de preços nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fronteira multi-armada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo multifractal de retornos de ativo | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.title.other | Um estrutura Multi-Armed Bandit para alocação em portfólio | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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