| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Victor Candido de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:29:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-26T15:29:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
| dc.date.submitted | 2019-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Victor Candido de. Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio. 2019. 33 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37867 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo estuda variáveis não observáveis presentes na dinâmica da taxa de câmbio, usando modelos de fatores para extração de uma dinâmica comum para mais de 20 taxas de câmbio. A principal contribuição é o uso de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina, a fim de identificar as variáveis subjacentes que conduzem a dinâmica não observável de um painel feito com 26 taxas de câmbio usando um modelo de lasso rigoroso. A maioria dos resultados está correlacionada com a teoria macroeconômica e financeira. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Econometria | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Câmbio | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This paper studies non-observable variables in the exchange rate dynamics
using factor models in order to extract a common dynamic from more than 20 exchange rates.
The main contribution is the use of supervised machine learning techniques in order to identify
the underlining variables that drive the non-observable dynamics of a panel made with 26
exchange rates using a rigorous lasso model. Most of the results are correlated with
macroeconomic and financial theory. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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