Título:	Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil
Autor(es):	Palmeira, Rômulo de Medeiros
Orientador(es):	Souza, João Carlos Félix
Assunto:	Risco (Economia) Risco de crédito Ciclos econômicos Crise financeira Modelos econométricos
Data de publicação:	31-Mar-2020
Data de defesa:	8-Jul-2019
Referência:	PALMEIRA, Rômulo de Medeiros. Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil. 2019. xvii, 130 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
Abstract:	The credit risk at banks became more relevant after the 2008 international financial crisis, which led, among others, to the publication of IFRS 9 in 2014. New rules were established for the process of measuring and accounting for expected credit losses, which had to present a prospective view, based on macroeconomic forecasts and a better under standing of the influence of economic or business cycles on credit risk. In this study, an econometric model of time series was developed, using data from a large brazilian bank to estimate credit losses conditioned to economic cycles in Brazil. The results indicated that the best variables for this purpose are the national defaults, the total credit balance and the economic growth gap.
Unidade Acadêmica:	Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC)
Informações adicionais:	Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019.
Programa de pós-graduação:	Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional
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Aparece nas coleções:	Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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