| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Dorea, Chang Chung Yu | - |
| dc.contributor.author | Hoyos, Marta Lizeth Calvache | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-11T23:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-11T23:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-11 | - |
| dc.date.submitted | 2020-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | HOYOS, Marta Lizeth Calvache. Asymptotics for empirical processes and similarity tests for regenerative sequences. 2020. viii, 97 f., il. Tese (Doutorado em Matemática)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40888 | - |
| dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho abordamos o comportamento assintótico de sequências regenerativas. Para somas parciais estabilizadas mostramos a convergência em distância Mallows para uma variável aleatória Gaussiana. Para o processo empírico e o processo quantil empirico associados provamos a convergência fraca para um processo Gaussiano de média zero e com trajetórias continuas B, sendo B uma variante da ponte Browniana. Como subproduto obtemos a distribuição assintótica nula para as estatísticas clássicas de Kolmogorov-Smirnov e Crámer-von Mises. Além disso, propomos testes de similaridade relativo a familias de escala-locação para cadeias de Markov Harris com átomo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
| dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Asymptotics for empirical processes and similarity tests for regenerative sequences | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distância Mallows | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Processo empírico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Processo regenerativo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Princípio de invariância | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Qualidade de ajuste | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this work we address the asymptotic behavior of regenerative sequences. For stabilized partial sum we establish convergence in Mallows distance to a Gaussian random variable. For the associated empirical process and the empirical quantile process we show the weak convergence to functionals of a mean-zero Gaussian process with continuous sample paths B, being B a modified Brownian motion. As a by product asymptotic null distributions are derived for the classical statistics of Kolmogorov-Smirnov and Crámer-von Mises. And, applications include similarity tests of location-scale families for Harris Markov chain with atom. | pt_BR |
| dc.contributor.email | lizethcalvache235@gmail.com | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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