| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Dorea, Chang Chung Yu | - |
| dc.contributor.author | Silva, Edimilson dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-13T17:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-13T17:57:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-13 | - |
| dc.date.submitted | 2016-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Edimilson dos Santos. Comportamento assintótico de cadeias de Markov via distância Mallows, com aplicação em processos empíricos. 2016. iv, 66 f., il. Tese (Doutorado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/22486 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2016. | en |
| dc.description.abstract | Nesta tese estudamos o comportamento assintótico de somas parciais de variáveis aleatórias que constituem uma cadeia de Markov X={Xn}n≥0. Assim, provamos a convergência, em distância Mallows, de somas parciais associadas a cadeias de Markov com espaço de estados enumerável para uma variável aleatória α-estável, com 1<α≤2, abordando, separadamente, o caso Gaussiano e o caso cauda-pesada. Como uma aplicação, demonstramos a convergência fraca de um tipo especial de soma parcial, o processo empírico βn(x) relativo a uma cadeia de Markov com espaço de estados geral, bem como do processo considerado o seu inverso, o processo quantil empírico qn(t). | en |
| dc.language.iso | Português | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.title | Comportamento assintótico de cadeias de Markov via distância Mallows, com aplicação em processos empíricos | en |
| dc.type | Tese | en |
| dc.subject.keyword | Cadeias de Markov | en |
| dc.subject.keyword | Processos empíricos | en |
| dc.subject.keyword | Distância Mallows | en |
| dc.subject.keyword | Variáveis aleatórias | en |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2016.11.T.22486 | - |
| dc.description.abstract1 | In this dissertation we prove the convergence in Mallows distance of partial sums of random variables associated with a Markov chain with countable state space to a α-stable random variable, with 1<α≤2, addressing separately the Gaussian case and the heavy-tailed case. As an application, we prove the weak convergence of a special type of partial sum, the empirical process βn(x) on a Markov chain with general state space, as well as its inverse process, the empirical quantile process qn(t). | en |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | - |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | - |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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