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Title: Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos : uma aplicação ao mercado brasileiro
Authors: Lenz Neto, Mathias
Advisor: Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de
Keywords: Mercado financeiro
Risco (Economia)
Crise econômica
Brasil
Issue Date: 10-Jun-2010
Submit Date: Feb-2006
Citation: LENZ NETO, Mathias. Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos: uma aplicação ao mercado brasileiro. 2006. 81 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Abstract: O objetivo do presente trabalho é analisar métodos de estimação de Early Warning Systems, visando desenvolver uma ferramenta que possa ser utilizada, com certo nível de confiança, na tentativa de previsão de possíveis crises que venham a ocorrer no mercado financeiro brasileiro. A motivação surge devido às inúmeras crises que vêm ocorrendo nos diversos mercados financeiros, principalmente a partir da década de noventa, e suas conseqüências econômicas e sociais, que geralmente não se restringem aos países de origem, se espalhando ao redor do planeta. Para isso foram utilizados alguns indicadores de vulnerabilidade, cujo poder de previsão foi estimado sob a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários, Estimação por Sinais (ou Signal Approach) e sob uma estrutura probit multivariada. Os resultados indicam que alguns dos indicadores testados apresentam bom desempenho nos modelos utilizados, servindo como indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos para o mercado brasileiro.
Additional Information: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
License: Open Access
Appears in Collections:ECO - Mestrado em Economia (Dissertações)

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