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Title: Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico
Authors: Ferreira, Débora Borges
Advisor: Dorea, Chang Chung Yu
Keywords: Processos de Markov
Distribuição (Probabilidades)
Issue Date: 13-Apr-2010
Submit Date: 2009
Citation: FERREIRA, Débora Borges. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico. 2009. 78 f. Tese (Doutorado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
Abstract: Neste trabalho, com o objetivo de estimar a probabilidade de ruína de processos de risco, estabelecemos várias propriedades da distância de Mallows. Provamos a representação da distância de Mallows relativa à cota superior de Fréchet de distribuições conjuntas e também condições suficientes para a equivalência entre convergência em Mallows e convergência em distribuição para estáveis. Como sub-produto, os resultados são utilizados na estimação paramétrica e não-paramétrica da probabilidade da ruína no modelo clássico de reserva de risco com indenizações de cauda pesada independentes, não necessariamente identicamente distribuídas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT
For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.
Additional Information: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009.
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