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dc.contributor.advisorMartins Neto, Daniele da Silva Baratela-
dc.contributor.authorMazeto, Bruno Daniel-
dc.date.accessioned2019-08-07T21:03:31Z-
dc.date.available2019-08-07T21:03:31Z-
dc.date.issued2019-08-07-
dc.date.submitted2019-02-15-
dc.identifier.citationMAZETO, Bruno Daniel. Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada. 2019. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/35255-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2019.pt_BR
dc.description.abstractNeste trabalho, fazemos um estudo baseado no método de máxima verossimilhança na distribuição Pareto generalizada (GPD). Apresentamos com detalhes os resultados teóricos de Castillo e Serra [1], Castillo e Daoudi [2] e Kozubowski [3], que demonstraram formalmente em quais regiões a função de verossimilhança admite um máximo global e que deram resultados matemáticos que fornecem argumentos precisos para explicar o comportamento anômalo da função de verossimilhança quando obtida da amostragem da distribuição GPD para valores positivos de κ (índice caudal). Simulações e uma aplicação deste modelo com dados reais serão apresentadas para ilustrar alguns dos resultados teóricos.pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleInferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizadapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordMáxima verossimilhançapt_BR
dc.subject.keywordDistribuição Pareto generalizadapt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.description.abstract1In this work, we do a study based on the maximum likelihood method in the generalized Pareto distribution (GPD). We present, in detail, the theoretical results of Castillo and Serra [1], Castillo and Daoudi [2] and Kozubowski [3], who formally demonstrated in which regions the likelihood function admits a global maximum and that gave mathematical results that provide precise arguments to explain the anomalous behavior of the likelihood function when sampling from the GPD distribution for positive values of κ (tail index). Simulations and an application of this model with real data are presented to illustrate some of the theoretical results.pt_BR
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