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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/35197
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Title: Essays on banking efficiency
Authors: Abreu, Emmanuel Sousa de
Orientador(es):: Kimura, Herbert
Assunto:: Eficiência bancária
Bancos - Brasil
Instituições financeiras
Bancos - finanças - Brasil
Issue Date: 31-Jul-2019
Citation: ABREU, Emmanuel Sousa de. Essays on banking efficiency. 2019. vii, 88 f., il. Tese (Doutorado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
Abstract: Esta tese consiste em três artigos que abordam tópicos sobre eficiência bancária. O primeiro artigo analisa e apresenta pesquisas atuais sobre eficiência bancária, avaliando artigos recentes de revistas conceituadas de finanças. Para isso examina 87 artigos que foram publicados entre janeiro de 2011 e julho de 2017. Os manuscritos forão classificados com base no tipo de estudo, abordagem, objetivo e método. Aplicou-se clusters e redes de citações para se identificar a evolução dos estudos, incluindo lacunas de pesquisa e paradigmas. Analisou também a origem dos estudos por meio de coordenadas geográficas para visualizar as conexões globais entre os artigos. O estudo contribui para uma futura agenda de pesquisa, a integração de estudos em nível internacional e a divulgação de achados relevantes sobre o tema. Além disso, usando a Lei de Lotka, traz evidências que o campo da eficiência bancária ainda possui baixa produtividade, sem um número significativo de autores ou instituições prolíficos especializados. Osegundo artigo busca verificar quais atributos bancários qualitativos podem determinar o nível das Instituições Financeiras (FIs) e quais são suas variáveis subjacentes. A metodologia seguiu três procedimentos de análise. Primeiro, mediu-se a eficiência bancária usando uma Network Análise Envoltória de Dados SBM de dois estágios (NDEA). Posteriormente, usou-se métodos de aprendizado de máquina para prever FIs eficientes a partir de atributos qualitativos. Por fim, testou-se variáveis relacionadas aos atributos, utilizando-se uma regressão logística fracionada controlada por variáveis econômico-financeiras. Como principais resultados, evidenciou-se que os atributos vinculados a critérios político-administrativos de localização foram os atributos mais importantes para a predição da eficiência da FI; foi confirmadas as recentes descobertas da literatura que afirmam que menos influência governamental (liberdade) está relacionada a instituições mais eficientes. Além disso, constatou-se que uma população com maior nível de educação financeira possui IFs com maior nível de eficiência. O terceiro artigo enfoca a proposta e aplicação de uma abordagem prudencial para a avaliação e mensuração da eficiência bancária. Depois de justificar teoricamente a abordagem, a proposta é aplicada via uma network DEA de dois estágios para bancos comerciais brasileiros. Para fins de comparabilidade, também foi medida a eficiência via aplicação da abordagem tradicional de intermediação bancária. Os resultados mostraram diferenças significativas nos resultados encontrados pelos dois modelos. Por fim, utilizamos os resultados para testar a hipótese de diversidade-eficiência e avaliar o desempenho da produtividade do setor no período do início da crise fiscal brasileira de 2015.
Abstract: This thesis consists of three articles covering topics in banking efficiency. The first article analyses and presents the current mainstream research on banking efficiency by assessing recent articles from major finance journals. It examines 87 papers that were published between January 2011 and July 2017. It classifies these manuscripts based on study type, approach, objective, and method. It applies clusters and citation networks to identify the evolution of the studies, including research gaps and paradigms. It also analyses the origin of the studies through geographical coordinates to visualize the global connections among the articles. The study contributes to a future research agenda, an studies’ integration at international level, and a dissemination of relevant findings on the topic. Moreover, using Lotka’s Law, it find that the field of banking efficiency had low productivity, without a significant number of prolific specialized authors or institutions.. The second article attempts to verify which qualitative banking attributes can determine the level of American state-chartered Financial Institutions (FIs) and evaluate its underlying variables. The methodology followed three procedures of analysis. First, we measured banking efficiency using a two-stage SBM network data envelopment analysis (NDEA). Subsequently, we used machine learning methods to predict efficient FIs from qualitative attributes. Finally, we tested the variables related to the attributes, using a fractionated logistic regression controlled by economic-financial variables. As main results, we found that attributes linked to political-administrative localization criteria were the more important attribute in predicting if the FI was in the efficient group; we confirmed the recent findings of the literature that state that less governmental influence (freedom) is related to more efficient institutions. Besides that, we found that a population with a higher financial education have FIs with higher levels of efficiency. The third article focuses on a proposal and application of a prudential approach to the evaluation and measurement of bank efficiency. After theoretically justifying the approach, we applied it via a two-stage DEA network for Brazilian commercial banks. For comparability purposes, we also measure efficiency through the application of the traditional banking intermediation approach. The results showed significant differences in the results found by the two models. Finally, we used the results to test the diversity-efficiency hypothesize, and to evaluate the productivity performance of the sector in the period of the beginning of the 2015 Brazilian fiscal crisis.
Description: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2019.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Appears in Collections:PPGA - Doutorado em Administração (Teses)

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