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Título: Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
Autor(es): Borba, Maria Clara Vieira
Orientador(es): Nakano, Eduardo Yoshio
Assunto: Regressão logística
Lavagem de dinheiro
Modelos cumulativos
Data de publicação: 24-Jul-2018
Referência: BORBA, Maria Clara Vieira. Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal. 2017. 60 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar um escore de risco para classificação de transação financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. Esse escore é obtido a partir dos resultados de um modelo de regressão logística ordinal cumulativo. O escore proposto foi ilustrado em dados reais visando classificar os associados quanto o seu risco de ter realizado movimentações com indícios do crime de lavagem de dinheiro, sendo que o mesmo se mostrou uma ferramenta útil para ranquear e classificar esses associados.
Abstract: The purpose of this paper is to present a risk score to classify suspected money laundering transactions. This score is obtained from the results of a cumulative ordinal logistic regression model. The proposed score was illustrated using real data in order to classify the associates as to their risk of having carried out movements with indications of the crime of money laundering, and this proved to be an useful tool to rank and classify these associates.
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017.
Licença: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
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