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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/19575
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Title: Collection scoring via regressão logística e modelo de riscos proporcionais de Cox
Authors: Machado, Aline Rodrigues
Orientador(es):: Nakano, Eduardo Yoshio
Assunto:: Basiléia
Cobrança
Inadimplência (Finanças)
Risco de crédito
Issue Date: 25-Feb-2016
Citation: MACHADO, Aline Rodrigues. Collection scoring via regressão logística e modelo de riscos proporcionais de Cox. 2015. v., 98 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
Abstract: Em virtude da profissionalização da política de recuperação de créditos, o objetivo da dissertação foi o desenvolvimento de modelos de Collection Scoring para a determinação de melhores estratégias de atuação de cobrança para cada perfil de cliente. Os dados foram obtidos por meio do banco de dados de uma grande instituição financeira de atuação em nível nacional sendo que o universo de aplicação do modelo foi clientes com atraso superior a 90 dias. Foram ajustados um modelo de Regressão Logística e um de Riscos Proporcionais de Cox. Os resultados para os dois modelos foram semelhantes, mas a aplicação com o modelo de Cox permite a estimação considerando também o tempo até a recuperação.
Abstract: Because of the professionalization of credit and collection policy, the aim of this work was the development of Collection Scoring Models to determine best collection action strategies for each customer profile. Data were obtained from the database of a large financial institution acting at the national level and the universe of application of the model was clients that not pay for more than 90 days. We adjusted a Logistic Regression and a Cox Proportional Hazard Model. Both adjusted models presented similar results, but the Cox model procedures also considers the time until the recovery event.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
DOI: http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.19575
Appears in Collections:EST - Mestrado em Estatística (Dissertações)

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