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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/18873
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Title: Estimação bayesiana via cópulas para dados com censura intervalar bivariados
Authors: Paixão, Fábio de Araújo Jesus
Orientador(es):: Gomes, Antônio Eduardo
Assunto:: Análise de sobrevivência
Análise bayesiana
Distribuição Weibull
Modelos matemáticos
Issue Date: 4-Dec-2015
Citation: PAIXÃO, Fábio de Araújo Jesus. Estimação bayesiana via copulas para dados com censura intervalar bivariados. 2015. 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
Abstract: Neste trabalho apresentamos uma metodologia bayesiana em dois est agios para estimar a fun ção de distribui ção conjunta entre tempos de sobrevivência bivariados, com censura intervalar. A estrutura de dependência das vari áveis foi representada por um modelo c ópula, em particular usando uma função da familia das cópulas arquimedianas. As distribui ções marginais foram modeladas assumindo tempos de falha simulados com distribui ção Weibull e ajustados seguindo o contexto bayesiano, utilizando o m étodo de simula ção MCMC (Monte Carlo via Cadeias de Markov) Metropolis-Hastings. Para a estima ção da fun ção de distribui ção conjunta foram simuladas amostras da distribui ção a posteriori conjunta, obtida via metodologia bayesiana com uso de fun ção c ópula. Os resultados experimentais demonstram que o m étodo proposto fornece estimativas satisfat órias quando os modelos marginais e de c ópulas são supostos corretamente. Todo o c ódigo foi implementado utilizando o software estatístico livre R.
Abstract: We present a Bayesian methodology in two stages to estimate the joint distribution function of bivariate interval censored survival data. The dependence structure of the variables was represented by a copula model, in particular by using a Archimedean copula. The marginal distributions were modeled assuming simulated failure times with Weibull distribution and adjusted using the Bayesian framework, using the Metropolis-Hastings MCMC simulation method (Markovchain Monte Carlo). To get the bivariate distribution function we need sample from the posterior distribution, gotten by Bayesian methodology using copulas. The experimental results demonstrate that the proposed method provides good estimates when the marginal and copulas models are supposed correctly. Al lthe code was implemented using the free statistical software R.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
DOI: http://dx.doi.org/10.26512/2015.06.D.18873
Appears in Collections:EST - Mestrado em Estatística (Dissertações)

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